Ejemplo Mapa Riesgo

Importancia del Mapa de Riesgo para la definición del Perfil de Riesgo

Siendo el riesgo algo inherente al negocio bancario, es relativamente reciente la utilización del concepto Perfil de Riesgo. Fue con el reforzamiento de los “aspectos cualitativos” que contemplaba Basilea II cuando se ha convertido este término en un elemento fundamental de la Gestión de Riesgos. Y esto es así, porque el Perfil de Riesgos, más allá de la obligada comparación con el nivel de capitalización (suficiencia patrimonial), debe ser el resultado de un posicionamiento estratégico de la Institución además de la referencia básica para un dimensionamiento eficiente de la estructura de la función de riesgos.

Se podría decir que el Perfil de Riesgo es un indicador “resumen/agregado” de los distintos tipos de riesgo a los que está expuesta una Institución Financiera. Y ahí es cuando nos encontramos con el problema de ¿cómo medirlo?.

Desde el punto de vista regulatorio, para los riesgos contemplados en el Pilar I de Basilea II, se define una medición cuantitativa que no recoge de manera ajustada la exposición real de las Instituciones (Crédito, Mercado y Operativo), y más recientemente en Basilea III se han definido por primera vez indicadores cuantitativos para Riesgo Liquidez.

Quizás la metodología más utilizada en Centroamérica sean las Matrices probabilidad/impacto que, utilizadas para cada uno de los riesgos, aportan algo de información sobre la exposición al riesgo de una Institución Financiera. Dependiendo del grado de desarrollo de las mismas, las principales debilidades se encuentran en la dificultad de realizar un cálculo riguroso, y realista, tanto de la probabilidad como del impacto de los distintos tipos de eventos de riesgo posible.

Y es aquí donde el Mapa de Riesgos se convierte en un instrumento fundamental para la definición de lo que yo denomino Perfil de Riesgos “avanzado”. En muchas Instituciones están más desarrollados los Mapas de Aseguramiento impulsados desde las áreas de Control y/o Auditoría Interna que, lógicamente, están más orientados hacia el Control que hacia la Administración/Gestión de los Riesgos.

El Mapa de Riesgos, a través de la  valoración conjunta de la exposición/impacto que cada uno de los riesgos tiene para su Institución y la calidad de la gestión de los mismos, facilita una medición rigurosa y sofisticada del Perfil de Riesgo de una Institución Financiera.

La Calidad del Marco de Gestión es una variable fundamental tanto para un autodiagnóstico del Perfil de Riesgo de una Institución, como para una adecuada gestión del mismo. Para 2 Instituciones con la misma exposición, su Perfil de Riesgo puede variar sustancialmente en función de la Calidad de su Marco de Gestión de Riesgos.

Para finalizar comentar que, en mi experiencia, igual o más importante que la utilización del Mapa de Riesgos como instrumento para la definición del Perfil de Riesgos es que resulta una herramienta fundamental para el monitoreo de la evolución del mismo por parte de la Unidad de Riesgos, Comité de Riesgos y en especial Juntas de Gobierno y Consejos de Administración.

Tras el éxito del año pasado, en el próximo mes de Junio trataremos en detalle estos temas en el Taller “del Mapa de Riesgos al Perfil de Riesgos” de Risk Intellligent.

Espero poder compartir con vdes. mis experiencias en este tema.

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Acerca de Juan Carlos de Castro

Experiencia de 26 años en una Entidad Financiera líder en su región, con un bagaje multidisciplinar y experiencia directiva que me ha permitido desarrollar una vision estrategica e integral del control y gestion de Riesgos. Socio numerario Club de Gestión de Riesgos de España. Amplia experiencia en procesos de Fusión, asi como Project Manager en proyectos implantacion de soluciones informaticas. PMP certificado por PMI. ¿Qué puedo aportar?: valor a Instituciones que necesiten definir, mejorar o implantar sistemas y procedimientos de control/gestion de riesgos. Experiencia docente y ponente en Universidades y Escuela de Negocios en España y Latinoamérica. Actualmente, Consultor Estratégico Riesgos (Risk Intelligent)

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